Последние новости
АТОР: россияне отказываются от Турции в пользу ОАЭ, Грузии и Прибалтики
На «Уроке с чемпионом» побывали 11 тысяч учащихся московских школ
В Москве прошла финальная игра-прогулка для победителей и призеров олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Хуснуллин: Россия восстановит все разрушенные города Донбасса
Еврокомиссия анонсировала план перехода на зеленую энергетику до 2027 года
В столице завершилась Московская олимпиада школьников
В Москве прошел трек просветительского марафона «Новые горизонты»
Госдума: летняя оздоровительная кампания охватит более 5 млн детей
Минпросвещения РФ анонсировал изменения в учебной программе
Ростуризм рассмотрит инвестпроекты для строительства комфортабельных гостиниц
Яков Шляпочник рассказал в докладе о методах повышения коэффициента Шарпа
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.