Последние новости
Свыше полумиллиона онлайн-занятий провели в Москве в первую неделю школьной «удаленки»
Первая очередь ЖК «Кленовые Аллеи» подключена к столичной канализационной сети
Олимпиада «Учитель школы большого города» прошла при участии свыше 3500 человек
Роспотребнадзор в 2020 году превратился в одно из наиболее влиятельных ведомств
«Трудовые отряды СУЭК» признали лучшим проектом в области устойчивого развития
В столице России пройдет конкурс «Молодые педагоги – московскому образованию»
Запустить беспилотные трамваи в Москве собирается руководитель Дептранса Максим Ликсутов
Организаторы премии IT Stars имени Георгия Генса назвали победителей за 2020 год
Ажиотажный спрос на рецептурные препараты грозит их дефицитом в РФ
Яков Шляпочник рассказал в докладе о методах повышения коэффициента Шарпа
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.