Последние новости
Невский экофорум: парламентарии Госдумы лоббируют закон о запрете пластика
В РФ растут продажи дистилляторов: AVG Legal предостерег домашних умельцев
К рыночным тарифам на тепло бизнес не готов – эксперты
В кабмине призвали запретить выпуск неперерабатываемой упаковки
Как проголосовать на общедомовом собрании, чтобы не попасть в тюрьму
Кабмин отчитался по мерам, направленным на борьбу с лесными пожарами
Турецкие власти готовы создать безопасные условия для российских туристов
В Шереметьево произошел масштабный технический сбой: задержано более 100 рейсов «Аэрофлота»
В Казани обсудили совместные проекты России и Центральной Азии
Яков Шляпочник рассказал в докладе о методах повышения коэффициента Шарпа
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.